Czym jest Stop Loss?
Stop Loss pozwala określić, kiedy ograniczyć stratę z transakcji.
Po skonfigurowaniu Stop Loss, utworzone zostanie zlecenie rynkowe Stop dla Twojej pozycji. Określa ono dokładny czas, w którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta po cenie Stop.
Czym jest zlecenie rynkowe Stop ?
Zlecenia, które składasz w ramach Stop Loss, to zlecenia rynkowe Stop („SMO”) z zabezpieczeniem. Są to kontrakty kupna lub sprzedaży po określonej cenie lub lepszej. Zlecenie rynkowe Stop Loss oznacza, że zostanie wysłane zlecenie rynkowe z zabezpieczeniem w celu automatycznego zamknięcia pozycji, gdy cena kontraktu osiągnie cenę Stop Loss. Zlecenie Stop Loss będzie akceptowalne do wypełnienia w ramach ustalonej tolerancji poślizgu w oparciu o cenę Stop Loss.
Wszystkie zlecenia Stop Loss są składane jako Immediate-or-Cancel („IOC”). Oznacza to, że zlecenie wymaga natychmiastowej realizacji lub anulowania. Może ono zostać wypełnione w całości lub w części, a pozostała ilość zostanie automatycznie anulowana. Jest to również znane jako częściowa realizacja.
Dlaczego Stop Loss jest ważny?
Konfigurując Stop Loss, możesz lepiej zarządzać zyskiem i stratą dla swoich pozycji podczas składania zlecenia, nie martwiąc się o pełną stratę. Możesz także w dowolnym momencie swobodnie dostosować poziom Stop Loss dla swoich pozycji handlowych. W związku z tym nie musisz stale monitorować i ręcznie zamykać swoich pozycji, aby zmniejszyć straty.
Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące konfiguracji zleceń Stop Loss?
Możesz ustawić Stop Loss zarówno dla Strike Options, jak i UpDown Options, oferowanych przez Crypto.com | Derivatives North America.
To samo zlecenie Stop Loss będzie miało zastosowanie do wszystkich kontraktów na danej pozycji. Na przykład, jeśli masz otwartą długą pozycję BTC Strike Options po cenie wykonania 70 000 USD i wielkości 10 kontraktów, zlecenie Stop Loss zostanie zastosowane do wszystkich 10 kontraktów po tej samej cenie.
Możesz jednak skonfigurować różne zlecenia Stop Loss dla innych pozycji. Zakładając, że masz inną otwartą długą pozycję BTC Strike Options po cenie wykonania 71 000 USD z wielkością 5 kontraktów, możesz ustawić zlecenie Stop Loss po innej cenie Stop Loss z inną tolerancją poślizgu dla tej pozycji.
Jeśli konfigurujesz Stop Loss dla pozycji Rolling Strike Options, pamiętaj, że poziom Stop Loss będzie miał zastosowanie tylko do istniejącej pozycji i nie zostanie przeniesiony na następną pozycję zainicjowaną przez automatyczne rolowanie.
Dla tej samej pozycji możesz ustawić Take Profit lub Stop Loss, ale możesz dowolnie zmieniać ustawienia nawet po otwarciu pozycji. Możesz anulować pierwotne zlecenie Take Profit i utworzyć nowe zlecenie Stop Loss przed zamknięciem lub wygaśnięciem pozycji.
Ile rodzajów ustawień Stop Loss jest dostępnych?
Zlecenie Stop Loss można skonfigurować, określając sposób realizacji zlecenia Stop Loss (rynkowego) w oparciu o jedną z poniższych opcji:
Cena kontraktu
Strata w USD
Strata w procentach
Cena kontraktu
Ustawiona cena kontraktu zostanie wykorzystana do utworzenia zlecenia Stop Loss jako cena Stop Loss. Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach ustalonej tolerancji poślizgu w oparciu o cenę Stop Loss, jeśli istnieje wystarczająca płynność.
Strata w USD
Ustawiona kwota starty (w USD) odnosi się do całkowitej starty, jaką możesz ponieść z całej pozycji po odjęciu opłat. Musi to być liczba ujemna.
Cena kontraktu, która najbardziej odpowiada ustawionej kwocie straty, zostanie obliczona i wykorzystana do złożenia zlecenia Stop Loss.
Jeśli masz pozycję długą, poniższy wzór zostanie wykorzystany do obliczenia ceny Twojego zlecenia Stop Loss, zaokrąglonej w górę do wielkości notowania kontraktu.
Cena Kontraktu Stop Loss = Średnia Cena Wejścia + (Kwota straty / Liczba Kontraktów + (Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * 2) * Rozmiar Ticku / Wartość Ticku
Jeśli masz pozycję krótką, poniższy wzór zostanie wykorzystany do obliczenia ceny Twojego zlecenia Stop Loss, zaokrąglonej w dół do wielkości notowania kontraktu.
Cena Kontraktu Stop Loss = Średnia Cena Wejścia - (Kwota straty / Liczba Kontraktów + (Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * 2) * Rozmiar Ticku / Wartość Ticku
Zakładając, że kwota straty wynosi 100 USD
Przykład 1 - Masz długą pozycję BTC Strike Options:
Liczba kontraktów = 50
Opłata giełdowa na kontrakt = 0,15 USD
Opłata technologiczna na kontrakt = 0,14 USD
Rozmiar ticku = 0,10
Wartość ticku = 0,10 USD
Średnia cena wejścia = 5 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= 5 USD+(-100 USD/50+(0,15 USD + 0,14 USD)*2)*0,1/0,1 USD
= 3,60 USD (zaokrąglając w górę od 3,58 USD do rozmiaru ticku kontraktu)
Przykład 2 - Masz krótką pozycję BTC Strike Options:
Liczba kontraktów = 50
Opłata giełdowa na kontrakt = 0,15 USD
Opłata technologiczna na kontrakt = 0,14 USD
Rozmiar ticku = 0,10
Wartość ticku = 0,10 USD
Średnia cena wejścia = 5 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= 5 USD-(-100 USD/50+(0,15 USD + 0,14 USD)*2)*0,1/0,1 USD
= 6,40 USD (zaokrąglając w dół od 6,42 USD do wielkości ticku kontraktu)
Przykład 3 - Masz długą pozycję ETH UpDown Options:
Liczba kontraktów = 1
Opłata giełdowa na kontrakt = 1 USD
Opłata technologiczna na kontrakt = 0,99 USD
Rozmiar ticku = 1
Wartość ticku = 2,5 USD
Średnia cena wejścia = 3550 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= 3550 USD+(-100 USD/1+(1,00 USD+0,99 USD)*2)*1/2,5 USD
= 3512 USD (zaokrąglone w górę od 3511,59 USD do rozmiaru ticku kontraktu)
Przykład 3 - Masz krótką pozycję ETH UpDown Options:
Liczba kontraktów = 1
Opłata giełdowa = 1 USD
Opłata technologiczna = 0,99 USD
Rozmiar ticku = 1
Wartość ticku = 2,5 USD
Średnia cena wejścia = 3550 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= 3550 USD-(-100 USD/1+(1,00 USD+0,99 USD)*2)*1/2,5 USD
= 3588 USD (zaokrąglając w dół od 3 588,41 USD do rozmiaru ticku kontraktu)
Strata w procentach
Strata określona w procentach odnosi się do całkowitej straty z całej pozycji po odjęciu opłat.
Cena kontraktu, która najbardziej odpowiada ustawionemu procentowi strat, zostanie obliczona i wykorzystana do złożenia zlecenia Stop Loss.
Jeśli masz pozycję długą, poniższy wzór zostanie wykorzystany do obliczenia ceny Twojego zlecenia Stop Loss, zaokrąglonej w górę do wielkości notowania kontraktu.
Cena kontraktu Stop Loss = (1 + strata %) * (średnia cena wejścia + (opłata giełdowa + opłata technologiczna) * wielkość ticku / wartość ticku) - strata % * cena minimalna + (opłata giełdowa + opłata technologiczna) * rozmiar ticku/wartość ticku
Jeśli masz pozycję krótką, poniższy wzór zostanie wykorzystany do obliczenia ceny Twojego zlecenia Take Profit, zaokrąglonej w górę do wielkości notowania kontraktu.
Cena kontraktu Stop Loss = (1 + strata %) * (średnia cena wejścia - (opłata giełdowa + opłata technologiczna) * wielkość ticku / wartość ticku) - strata % * cena górna - (opłata giełdowa + opłata technologiczna) * rozmiar ticku/wartość ticku
Zakładając, że zdefiniowałeś stratę w procentach = 50%
Przykład 1 - Masz długą pozycję BTC Strike Options:
Liczba kontraktów = 50
Opłata giełdowa na kontrakt = 0,15 USD
Opłata technologiczna na kontrakt = 0,14 USD
Rozmiar ticku = 0,10
Wartość ticku = 0,10 USD
Średnia cena wejścia = 5 USD
Cena minimalna = 0 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= (1+(-50%))*(5 USD+(0,15 USD+0,14 USD)*0,1/0,1 USD)-(-50%)*(0 USD)+(0,15 USD+0,14 USD)*0,1/0,1 USD
= 3,0 USD (zaokrąglając w górę od 2,935 USD do rozmiaru ticku kontraktu)
Przykład 2 - Masz krótką pozycję BTC Strike Options:
Liczba kontraktów = 50
Opłata giełdowa na kontrakt = 0,15 USD
Opłata technologiczna na kontrakt = 0,14 USD
Rozmiar ticku = 0,10
Wartość ticku = 0,10 USD
Średnia cena wejścia = 5 USD
Najwyższa cena = 10 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= (1+(-50%))*(5 USD-(0,15 USD + 0,14 USD)*0,1/0,1 USD)-(-50%)*(10 USD)-(0,15 USD+0,14 USD)*0,1/0,1 USD
= 7 USD (zaokrąglając w dół od 7,065 USD do rozmiaru ticku kontraktu)
Przykład 3 - Masz długą pozycję ETH UpDown Options:
Liczba kontraktów = 1
Opłata giełdowa na kontrakt = 1 USD
Opłata technologiczna na kontrakt = 0,99 USD
Rozmiar ticku = 1
Wartość ticku = 2,5 USD
Średnia cena wejścia = 3550 USD
Cena minimalna = 3420 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= (1+(-50%))*(3550 USD+(1 USD+0,99 USD)*1/2,5 USD)-(-50%)*(3500 USD)+(1 USD+0,99 USD)*1/2,5 USD
= 3527 USD (zaokrąglając w górę od 3536,29 USD do rozmiaru ticku kontraktu)
Przykład 3 - Masz krótką pozycję ETH UpDown Options:
Liczba kontraktów = 1
Opłata giełdowa na kontrakt = 1 USD
Opłata technologiczna na kontrakt = 0,99 USD
Rozmiar ticku = 1
Wartość ticku = 2,5 USD
Średnia cena wejścia = 3550 USD
Maksymanla cena = 3600 USD
Cena zlecenia Stop Loss (rynkowe) będzie wynosić:
= (1+(-50%))*(3550 USD-(1 USD + 0,99 USD)*1/2,5 USD)-(-50%)*(3600 USD)-(1 USD + 0,99 USD)*1/2,5 USD
= 3573 USD (zaokrąglając w dół od 3573,806 USD do rozmiaru ticku kontraktu)
Jak skonfigurować Stop Loss?
Istnieją dwa sposoby ustawienia Stop Loss - podczas zawierania transakcji lub podczas zarządzania otwartą pozycją.
Metoda 1 - Podczas zawierania transakcji
Wybierz kontrakt (Strike lub UpDown Options)
Kliknij Zaawansowane opcje handlowe na ekranie handlowym
Włącz opcję Stop Loss w menu Zaawansowane opcje handlu
Wybierz typ Stop Loss z rozwijanego menu
Wprowadź prawidłową kwotę/wartość w oparciu o wybrany typ Stop Loss.
Kliknij Potwierdź , aby zapisać ustawienie Stop Loss.
Zlecenie Stop Loss zostanie utworzone dopiero po pomyślnym zrealizowaniu transakcji. Jeśli transakcja nie zostanie zrealizowana, zlecenie Stop Loss nie zostanie utworzone, a Ty otrzymasz powiadomienie push.
Metoda 2 - Podczas zarządzania otwartą pozycją
Zapoznaj się ze szczegółami otwartej pozycji
Kliknij Szczegóły pozycji u dołu ekranu
Kliknij Stop Loss , aby skonfigurować lub zmienić istniejącą konfigurację.
Włącz opcję Stop Loss w menu Zaawansowane opcje handlu
Wybierz typ Stop Loss z rozwijanego menu
Wprowadź prawidłową kwotę/wartość w oparciu o wybrany typ Stop Loss.
Kliknij Potwierdź, aby złożyć zlecenie Stop Loss
Zlecenie Stop Loss zostanie utworzone po kliknięciu przycisku „Potwierdź”. Jeśli zlecenie Stop Loss nie zostanie utworzone, otrzymasz powiadomienie push.
Czy mogę zmienić ustawienie Stop Loss po jego potwierdzeniu?
Możesz zmienić ustawienie Stop Loss w dowolnym momencie przed zamknięciem lub wygaśnięciem pozycji, korzystając z jednej z powyższych metod (opisanych szczegółowo w Jak skonfigurować Stop Loss).
Możesz również usunąć ustawienie Stop Loss w dowolnym momencie przed zamknięciem lub wygaśnięciem pozycji, korzystając z jednej z powyższych metod (opisanych szczegółowo w Jak skonfigurować Stop Loss), aby wyłączyć Stop Loss.
W przypadku zmiany zlecenia Stop Loss podczas zawierania transakcji na tym samym instrumencie, zlecenie Stop Loss zostanie zaktualizowane dopiero po pomyślnym wykonaniu transakcji. Jeśli transakcja nie zostanie zrealizowana, zlecenie Stop Loss nie zostanie zmienione.
Czy ustawienie Stop Loss może zagwarantować zdefiniowaną stratę?
Nie, nie może zagwarantować straty poprzez ustawienie Stop Loss dla Twojej pozycji z następujących powodów.
1. Wypełnione w ramach tolerancji poślizgu
Zlecenie Stop Loss może zostać zrealizowane po dowolnej cenie w ramach tolerancji poślizgu w oparciu o cenę Stop Loss. W zależności od warunków rynkowych, zrealizowana kwota straty może różnić się od kwoty wskazanej podczas ustawiania Stop Loss. Średnią cenę realizacji można znaleźć na stronie szczegółów zlecenia.
2. Częściowa realizacja
Biorąc pod uwagę, że cena kontraktu osiągnęła cenę Stop Loss, ale nie ma wystarczającej płynności, aby wypełnić zlecenie Stop Loss dla wszystkich kontraktów (częściowa realizacja) w ramach ustawienia poślizgu, zlecenie Stop Loss dla pozostałych kontraktów zostanie odrzucone. Gdy tak się stanie, otrzymasz powiadomienie przypominające o konieczności zresetowania Stop Loss dla pozostałych kontraktów.
3. Brak płynności
Biorąc pod uwagę, że cena kontraktu osiągnęła cenę Stop Loss, ale nie ma płynności, aby wypełnić zlecenie Stop Loss dla dowolnego kontraktu w ramach ustawienia poślizgu, zlecenie Stop Loss zostanie anulowane. Gdy tak się stanie, otrzymasz powiadomienie przypominające o konieczności zresetowania Stop Loss dla całej pozycji.